Fond obchodovaný na burze spravovaný umělou inteligencí koupil akcie AMC na začátku července a upřednostnil akcie v řetězci kin a oblíbených investorů před Facebookem nebo Walmartem.
The Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF, obchodující jako AMOM
AMOM,
+1,04 %
na newyorské burze tento měsíc odstranila ze svého portfolia některé hlavní technologické a maloobchodní akcie, protože se přesunula k zaměření na pandemické obchody a snížení volatility.
FB,
-0,52 %
,
Walmart
WMT,
+0,24 %
,
Home Depot
HD,
-0,33 %
,
Adobe
ADBE,
-0,34 %
,
a Texas Instruments
TXN,
-1,30 %
v červnu dohromady představovalo přibližně 28 % držby fondu, ale všech pět akcií bylo zcela odstraněno při posledním vyvažování na začátku července. Umělá inteligence ovládající fond věří, že tyto akcie zaznamenají v průběhu měsíce pokles cen.
Výjimkou mezi akciemi přidanými v červenci byla AMC
AMC,
+3,36 %
,
řetězec kin, který spolu s GameStopem
GME,
+6,17 %
ztělesnil obchodní šílenství „meme stock“ v roce 2021.
Přečtěte si také:
Neignorujte tyto 3 změny v investování, na které upozornily GameStop, BlackBerry a AMC, říká přední ekonom
Hejno investorů, z velké části organizované na platformě sociálních médií Reddit, pomohlo začátkem tohoto roku vytlačit krátké pozice hedgeových fondů ve společnostech včetně GameStop a AMC. Obchodní šílenství způsobilo mnohamiliardové ztráty hedgeových fondů, neuvěřitelné zisky jednotlivcům, kteří to správně načasovali, a zahájilo novou éru obchodování inspirovaného internetem.
Cena akcií společnosti AMC vzrostla od 20. ledna do 27. ledna o 570 % – z téměř 3 USD za akcii na téměř 20 USD. Akcie ve skupině jsou nyní v roce 2021 téměř 1 500 % a obchodují se kolem 33 USD.
A nyní si umělá inteligence staví na AMOM, že akcie se v červenci posunou ještě výše a nakoupí dost akcií, aby tvořily 1,8 % fondu. Přivedení AMC do čela přišlo, když se robot zbavil dalšího meme akcií GameStop, které byly přidány do AMOM v květnu, ale byly spuštěny poté, co akcie v červnu klesly o více než 14 %.
„Model umělé inteligence společnosti Qraft není speciálně navržen pro investice do akcií meme, ale spíše do akcií s vysokým potenciálem zhodnocení kapitálu,“ řekl MarketWatch Geeseok Oh, výkonný ředitel společnosti Qraft a vedoucí její asijsko-pacifické oblasti.
„AI není ovlivněna předsudky nebo zaujatostí a může zvýšit zásoby memů, pokud se dynamika zdá vysoce pozitivní,“ řekl Oh. "Tento měsíc náš model zjistil, že AMC je oportunističtější než jiné meme akcie, jako je GameStop."
Plus:
Jaká je hodnota bitcoinů, říká JPMorgan, když krypto čelí letos v létě protivětru
Pět největších akcií podle váhy portfolia přidaných do AMOM v červenci zahrnuje prodejce O’Reilly Auto Parts
ORLY,
-0,80 %
,
softwarová skupina Cadence Design Systems
CDNS,
-0,52 %
,
řetězec obchodů s elektronikou Best Buy
BBY,
-2,00 %
,
biotechnologický specialista na rakovinu Seagen
SGEN,
-1,24 %
,
a vývojář podnikového softwaru HubSpot
HUBS,
-0,23 %
.
Po vybalancování fondu bylo pět největších podílů AMOM podle váhy portfolia online seznamovací skupina Match
MTCH,
-3,20 %
,
společnost Fortinet zabývající se kybernetickou bezpečností
FTNT,
-0,85 %
,
O’Reilly Auto Parts i konkurenční AutoZone
AZO,
-0,80 %
,
a prodejce Kroger
KR,
+1,27 %
.
„Když Covid-19 dosáhl nových vrcholů, umělá inteligence provedla obchody související s pandemickými podmínkami,“ řekl Oh. „Match Group je jedním z příjemců pandemie, protože stále více lidí zkouší online seznamky. Akcie Fortinet se dostaly do popředí díky tomu, že stále více vlád zdůrazňovalo důležitost kybernetické bezpečnosti.“
Oh také dodal, že je pozoruhodné, že se AMOM rozhodl upravit své portfolio od velmi velkých sázek – v červnu představovaly tři nejlepší akcie fondu 21 % portfolia, ale nyní tři nejlepší akcie tvoří pouhých 11 %.
"Vzhledem k nestálému sentimentu na trhu se zdá, že AI upravila portfolio a koncentraci, aby se zajistila proti potenciálním rizikům," řekl.
Další:
Tesla bull nazývá elektrickou strategii tohoto automobilového giganta v hodnotě 35 miliard dolarů „renesance“ a říká, že akcie by mohly stoupat
AMOM je kótována v New Yorku od května 2019 a v roce 2021 zatím dosáhla celkové návratnosti 12 % a v minulém roce 42 %, čímž překonala svůj benchmark, index S&P 500 Momentum, který vzrostl o srovnatelných 34 % od července 2020.
Fond je produktem společnosti Qraft, fintech skupiny se sídlem v Soulu v Jižní Koreji, která využívá AI ve svých investičních produktech, které zahrnují tři další verze hlavních indexů vybrané AI: americký index s velkou kapitalizací
QRFT,
+0,16 %
; americký dividendový index s velkou kapitalizací
HDIV,
+0,00 %
; a americký hodnotový index
NVQ,
-0,04 %
NVQ.
AMOM je aktivně spravované portfolio poháněné umělou inteligencí, které sleduje 50 amerických akcií s velkou kapitalizací a každý měsíc převáží své držby. Je založeno na strategii hybnosti, kdy AI stojící za výběrem akcií těží z pohybů stávajících tržních trendů a informuje o rozhodnutí přidat, odebrat nebo převážit držby. Umělá inteligence skenuje trh a využívá svou prediktivní sílu k analýze širokého souboru vzorců, které ukazují dynamiku akciového trhu.
Vstup fondů řízených umělou inteligencí na Wall Street sliboval novou technologicky vyspělou budoucnost pro investování, i když se zatím tak úplně nenaplnil. Teoreticky výzkumníci prokázali, že AI investiční strategie
může porazit trh až o 40 % na roční bázi
při testování s historickými údaji.
Ale Vasant Dhar, profesor Stern School of Business na New York University a zakladatel hedgeového fondu SCT Capital Management založeného na strojovém učení,
hádali se na MarketWatch v červnu 2020
že fondy řízené umělou inteligencí „neprolomí“ kód akciového trhu.
Dhar obhajoval opatrnost a řekl, že pro fondy podporované strojovým učením je obtížné udržet si udržitelný náskok před trhy, které mají „nestacionární a nepřátelskou povahu“. Investorům, kteří uvažují o systému umělé inteligence, poradil, aby si položili těžké otázky, včetně toho, jak je pravděpodobné, že „hrana“ umělé inteligence přetrvá i do budoucna, a jaké jsou vlastní nejistoty a rozsah výkonnostních výsledků fondu.